Obtener datos

Partimos de una tabla con 6 columnas: fecha, open, high, low, close, volume Para hacer una prueba inicial, conectamos google sheets a google finance, copiar/pegar a un .csv (sheets no permite exportar datos de google finance).

Nomenclatura

N: Cantidad de barras del set O: Open, precio de apertura H: High, precio máximo L: Low, precio mínimo C: Close, precio de cierre

d <- read.csv("X.csv", header = TRUE, sep = "\t")
d$Date <- mdy_hms(d$Date)
N <- dim(d)[1]

Parámetros configurables

B: Back, barras del pasado usadas como input del modelo F: Future, barras a futuro para la predicción P: Profit target (P>1) S: Stop loss (S<1)

Etiquetar las filas

Target_i = N/A para todo i < H || i > (N-F). Target_i = (H_i+k >= C_i . T para algún k, 0 C_i . L para todo 0<j<=k).

En palabras: hay setup (target = TRUE) si dentro de las próximas F barras el máximo supera el profit target antes de que el mínimo supere el stop loss.

Plot data